期貨市場昨（4）日三大類股期貨中除電子期收平盤外，金融期與非金電期則皆拉回，導致台指期終場以小跌作收。就收盤位置看，金融期與非金電期收在5日與月線間，表現相對落後。整體而言，台指期已連續七日維持低點不破前低走勢，加上高角度上彎的5日均線可望墊高下檔支撐，推敲近期指數將緩步盤堅，故可建構選擇權多頭價差策略因應。
台指期昨（4）日1月合約買權交易區間集中在履約價9,300-9,500點間交易，賣權部分集中在履約價9,000-9,200點。買權OI最大履約價在9,500點，有32,724口；賣權OI最大履約價則在8,800點，有24,740口。1月合約未平倉量比例（P/C Ratio）為1.16，支撐大於壓力。
從台指選擇權的OI（未平倉）量分布來看，買權OI主要分布在履約價9,300-9,700點，其中9,500點是昨（4）日增加較多OI的履約價，有1,059口；賣權OI主要分布的履約價在8,600-9,200點，OI增加較多地方在履約價9,300點，有2,298口。昨日VIX值為12.04，低於歷史均值12.75，盤面氣氛仍對多方有利。1月合約時間價值仍高，故操作上宜以付權利金的價差策略因應。
國內期貨與選擇權相關報價可至台灣期貨交易所查詢。另外，主管機關已開放得用自然人憑證於網路上開立期貨帳戶，投資人可善加利用。（國票期貨提供，記者張瑞益整理）<摘錄經濟>
台指期昨（4）日1月合約買權交易區間集中在履約價9,300-9,500點間交易，賣權部分集中在履約價9,000-9,200點。買權OI最大履約價在9,500點，有32,724口；賣權OI最大履約價則在8,800點，有24,740口。1月合約未平倉量比例（P/C Ratio）為1.16，支撐大於壓力。
從台指選擇權的OI（未平倉）量分布來看，買權OI主要分布在履約價9,300-9,700點，其中9,500點是昨（4）日增加較多OI的履約價，有1,059口；賣權OI主要分布的履約價在8,600-9,200點，OI增加較多地方在履約價9,300點，有2,298口。昨日VIX值為12.04，低於歷史均值12.75，盤面氣氛仍對多方有利。1月合約時間價值仍高，故操作上宜以付權利金的價差策略因應。
國內期貨與選擇權相關報價可至台灣期貨交易所查詢。另外，主管機關已開放得用自然人憑證於網路上開立期貨帳戶，投資人可善加利用。（國票期貨提供，記者張瑞益整理）<摘錄經濟>
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